2011年12月18日星期日

今日佳句

全球头号矿工(quant)伊曼纽尔·德曼(Emanuel Derman)又忏悔了一把

物理学和金融学的相似处在于它们所用到的数学语言的语法,而不在于它们二者的内容。

这句话是下面三段文字的结尾:

理论和模型不同。理论所做的是试图去发现那些维系自然世界运作的基本原理。它要的是证明,而不是理由。一个理论之所以成功,是因为它可以真实地描述世界是怎样运行的。只要你想一想那些关于物质的定律、有关光的方程,还有量子力学,你就会发现:它们和其他所有理论一样,只有发现,没有成因,因为它们本身即是事实。简而言之,理论是和别的事物没有关系的。

而模型,却总是和别的事物有所关系。它们是某种形式的隐喻或类比。把人脑比作电子计算机——这是一个模型;把电子计算机比作电子化的人脑——这也是一个模型。模型能做的仅仅是告诉你,某个东西很像什么,而且模型中一定存在简化,而这些简化很可能会省略这个物体的某些性质。

在经济学领域,没有“真正”的理论可言,我们能做的只有建立模型。比如说,有效市场模型就是将股票价格变化类比于房间里的烟雾扩散情况,然后用物理扩散原理来进行计算。但它已经发生了严重偏差。这样的类比是有缺陷的,它既不是理论也不是事实。要知道,物理学和金融学的相似处在于它们所用到的数学语言的语法,而不在于它们二者的内容。

是不是又有人想起哈耶克了?

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