2010年12月30日星期四

科斯百岁

昨天“科斯与中国”学术研讨会最后全体会议的主持人是巫和懋。在第十届中国经济学年会期间接受经济学教育科研网采访时,他针对如何建模,提供了这样的建议:“要生活在自己模型中间,想象你自己就是模型中的那个agent,一定要进入那个世界,想象agent会怎么想”。他可能不知道,科斯恰好就嘲笑过这样的做法

I’ll tell you a tale about an English economist, Ely Devons. I was at a conference and he said, “Let’s consider what an economist would do if he wanted to study horses.” He said, “What would he do? He’d go to his study and think, ‘What would I do if I were a horse?’ And he’d come up with the conclusion that he’d maximize his utility.” That wouldn’t take us very far if we were interested in horses, but we aren’t really interested in horses at all. What Devons said was, I think, part of the problem, but not the whole of it. I think it’s not really the most important objection – the lack of realism.

他在诺贝尔奖获奖演说里也表达过类似的不满:

Holmstrom and Tirole, writing on The Theory of the Firm in the recently published Handbook of Industrial Organization, conclude at the end of their article of 63 pages that "the evidence/theory ratio... is currently very low in this field". Peltzman has written a scathing review of the Handbook in which he points out how much of the discussion in it is theory without any empirical basis. What is studied is a system which lives in the minds of economists but not on earth. I have called the result "blackboard economics"...An inspired theoretician might do as well without such empirical work, but my own feeling is that the inspiration is most likely to come through the stimulus provided by the patterns, puzzles and anomalies revealed by the systematic gathering of data, particularly when the prime need is to break our existing habits of thought.

这也就是为什么他要协助一些学校建立合同数据库。显然,他认为坐在办公室里拍脑袋编出几个阶段的博弈模型,不太可能比浏览研究现实中的合约更能产生有效的知识。毕竟他的The Nature of the Firm就是三十年代初靠奖学金在美国实业界跑了一年,归纳思考,而不是闭门造车的成果。用The Economist杂志的话说就是:

He abandoned his textbooks and asked businessmen why they did what they did. He has long chided his fellow economists for scrawling hieroglyphics on blackboards rather than looking at what it actually takes to run a business.

不妨把这叫作“接地气”。

其实,科斯玩模型也可以玩得很漂亮。其集中体现就是1972年的Durability and Monopoly。和他众所周知的那两篇文章一样,这篇破除教科书里垄断定价迷思的重要论文也引发了一系列后续文献,被诸多名家频频引用。(只是不知为何,在中文世界里未见太多讨论。)

如果要爬梳出科斯学术生涯的一条主线,诺贝尔奖颁奖词里的一句话是最恰当的:

Professor Coase, by your refusal to take anything for granted, and your skepticism toward conventional wisdom, you have succeeded in explaining the principles behind the institutional structure of the economy.

这即是说,他最擅长的就是戳穿主流学界编造的各类神话。(张五常也经常说,科斯喜欢在文献里追脚注,追到前人露馅为止。)早年还在英国时,科斯就与人合作,调查发现“蛛网理论”不符现实

许多经济学者相信,生产者在决定产出时,是假定目前的价格与成本在未来会维 持在同样的水准。有人提出证明,假如生产者是按照这种方式来运作,将会导致价格与产量的波动(这就是卡尔多提出的“蛛网理论”)。一般认为蛛网理论的典型例子,是英国养猪产业的循环周期。我们作了一项统计研究凋查,结果一如我们所猜想,英国的养猪业者并没有假设目前的价格会在未来维持不变。当价格高得异常时,他们预期价格会下跌;而当价格低得离谱时,他们预期未来价格会上扬。……当年我深感兴趣的,是要具体量测经济学者通常仅以理论性的方法来处理的概念。

萨缪尔森这张著名照片,背后黑板上画的就是蛛网模型。当然,我们都知道,他拍脑袋想出来的灯塔作为公共品的例子,就是被科斯考证否定了的。

即使到了九十多岁的高龄,科斯也没有停下来。2000年他就和其他学者一起,对Oliver Williamson赖以成名的holdup导致纵向一体化理论建基其上的经典案例“通用并购费希尔”提出了质疑。谁叫并购完成后没几年,年轻的科斯正好到美国考察纵向一体化,接触了相关资料,让这个神话撞到枪口上了呢?

科斯1964-1982年任Journal of Law and Economics的编辑,将这一作风也注入了该刊。比如Fisher Body那篇文章所在的2000年第一期,前几篇文章就集中炮火揭露这一公案,包括另外两位学者的The Fable of Fisher Body本博之前也介绍过一篇The Fable of the Keys。张五常的The Fable of the Bees同样发在上面。几乎要成为一个“神话”系列。

我最近才悟出,The Problem of Social Cost真正说的是什么。他是要让我们从教科书上庇古式的“外部性”思维方式中解放出来,用一个完全不同的视角去看问题,从而在一个有效的司法体系下消解掉“外部性”这个概念,把我们的注意力从私人成本和“社会成本”的(不可能的)计算扭转到“权利”的界定及其后果上。科斯还有几段让我印象很深的话,我在别处也引过,里面有对弗里德曼实证经济学方法论和贝克尔“理性”概念的委婉批评。最后那一句,所有“折磨”过数据,试图从中“发现”什么的人看了,应该都会笑而不语。就用它们来结束吧,这篇为老爷子祝寿的闲谈已经够啰嗦的了。哦对,科斯夫人也还健在,真好。大家一起生日快乐吧。

(《企业的性质》)从提出方法论开始:我们在经济学中所做的假设应该是现实主义的。大多数读者会忽略这些开场白(普特曼在重印我的文章时把它们删掉了),而另一些人则将这段话视为青年人易犯的错误加以原谅。和众多的现代经济学家一样,他们相信我们应该在预言准确性的基础上选择我们的理论,假设是否显示是毫不相干的。我在30年代不相信这一套,现在我仍然不信。我在1981年发表的沃伦·纳特演讲中认为,经济学家不会、不可能,而且即使可能也不应该在预言准确性的基础上选择他们的理论。在《企业的性质》一文中,我提到1932年出版的罗宾逊夫人写的一本长期被人遗忘的小册子《作为一门严肃学科的经济学》,她论证,而且人们很难不同意她的论点:如果我们一定要有什么经济理论的话,那么它的假设必须是易于处理的。不过随后罗宾逊夫人似乎又论证说,如果我们能把握的仅有的设想是不现实的,那么除了采用这种假设,别无选择。这个说法流传下来的东西实际上就是,当经济学家发现他们不能分析现实世界中出现的问题时,就创造一个他们能够把握的假想世界。这绝不是我在30年代想要遵循的程式,这也说明为什么我试图在工厂和机关而不是在我无礼地谑称为“废话”的经济学家的著作中去寻找企业存在的理由。在阐释我的文章的论述时,必须记住,我的目的是揭示一个“现实主义的假设”。因此我不理会罗宾逊夫人的主要论述,而是一心抓住她的一句话,要求我的企业概念“既是现实的,又是易于处理的”。
——《<企业的性质>含义》(1988年)
我们说过,当代制度经济学家们在很大程度上利用了正统经济学的理论,并且我不认为他们这样做不对。但是我对这种做法的一个方面持有不合常规的观点,大多数经济学家都作这样的假设,即人是理性地追求效用最大化。在我看来,这个假设既没有必要,也会引入歧途。我已经说过,在当代制度经济学中,我们应该从现实的组织体制出发。同样,让我们从现实中的人出发,我这样说,并不是要对诸如‘如果能够省力地获得某种东西,那么对这种东西的需求将会增大’或者‘如果价格提高了,那么供给就会增加’这样的命题提出质疑。但是,追求的是什么东西的最大化?我的一些同事引用巴特曼的一句话,说疯人实际上也在进行计算。这句话是对的,而且我认为这是一句非常重要的话,但仅此而已。我认为我们不应由此得出结论说,疯人也是有理智的。
——《关于新制度经济学》(1984年)
In my youth it was said that what was too silly to be said may be sung. In modern economics it may be put into mathematics.
-A remark on "The problem of social cost"
If you torture the data long enough, it will confess.

2 条评论:

  1. 这些经济学家关于假设是否应尽量符合现实的争论无非是科学哲学里的相关争论的poor man版嘛 :)

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  2. 我有个可能不准确的印象,科学哲学太过迁就于物理学,似乎不考虑科学里面还有化学、古生物学、计算机科学等等。然后再拿根据物理学确立的标准来套,判断谁是科学谁不是,就会出现有人说计算机科学不是科学的情况,有点主次颠倒。
    况且科学里的东西也不都是模型。氢气分子燃烧,和氧气分子产生反应生成水分子,就不是个模型,是真实存在的。氢气分子、氧气分子、水分子,以及这个化学反应,都不只是假设或者什么模型,都和汽车、手表一样真实存在。好像只有经济学可以随便修改假设,多么不真实都可以……

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